深市DDE的统计优化

一、深市DDE升级的背景--基于全息盘口买卖单ID统计资金流向准确率接近100%
      目前市场上证券软件的资金流向功能大同小异,基本上都是基于十年前沪深交易所的level-2行情衍生而来,以大智慧原版深市DDE资金为例:它通过对委托队列、逐笔成交、股价等高频交易数据深度挖掘处理,经过复杂计算还原的成交信息,再依据一定的标准归类统计成交信息中的特大、大单、中单、小单资金流向。由于level-2行情的委托队列只包含了买卖一档的前50笔挂单数据,个股交易异常活跃时会出现跳价成交或1单吃掉委托队列50笔挂单之外的成交,此时由于缺少对应成交的委托队列数据,对真实成交信息的还原会有可能发生误差,如果个股交易一直很活跃,经常发生跳价成交,这种误差的概率会增大。
      随着我国经济的快速发展,证券市场也得到了极大发展,无论是市场规模还是交易参与者的资金量、交易手法都发生了很大的变化。我们的分析决策工具也需要与时俱进。前些年大智慧基于深交所的binary行情研发出【全息盘口】功能,能够还原完整的order book,它的准确性有目共睹,得到投资者的广泛认可; 2017年大智慧基于全息盘口还原的交易数据研发出ACE资金决策系统。ACE以其强大的实战价值再次轰动市场,ACE成功的关键因素之一在于其基础数据的高度准确性。为回馈广大忠实客户多年来对我们的信任和支持,大智慧PC研发团队花半年多的时间,用全息盘口还原的order book及买卖单ID的统计方式,对深市DDE数据统计逻辑进行了深度优化,使得深市DDE数据的准确率大幅提升,接近100%,并于8.25版重磅推出。
      本次深市DDE的升级仅针对数据准确性进行优化,并修复一些已知的问题,不对软件功能进行改动,目的是为让用户对资金流的使用习惯不发生变化,DDE相关功能仍可按照之前的使用习惯和方法来用。

二、本次深市DDE的改动主要有:
      1、基于全息盘口及买卖单ID的统计方式还原的完整order book数据,对深市DDE大单统计数据进行深度优化。
      2、增加深市早盘集合竞价成交单的DDE数据统计。原版DDE中,深市集合竞价成交单没有统计DDE数据。新版当中,用户可用bigorder、order等函数在分时走势周期中调用集合竞价DDE成交数据,并且支持排序和盘中选股预警股票池功能。
      3、修复因硬件配置较低造成软件卡顿时,DDE数据丢包导致突然异常错误的问题。

三、实战技巧----通过bigorder函数制作一个可以进行排序、选股的分时资金流指标。
      我们习惯上会把bigorder函数当作日K线周期上的DDE函数,而实际中如果您的软件从早盘到收市一直是开启状态,那么当日分时图上,我们也可以用bigorder函数来编写指标,并用于排序、盘中选股、预警、股票池等功能。类似的函数还有order,下面我们以bigorder函数举例,制作一个个股分时资金流指标。
      软件个股图形窗口按下键盘CTRL+F打开公式编辑器窗口,点击右上角的新建,打开的公式编辑区域,并在英文输入法状态下输入下列代码:

Input:N1(20,0,100,10);
A1:=actreq('T',N1);
ACX:SUM(actamtt(1,n1)-actamtt(2,n1),0)/dynainfo(57)*100,linethick2,color20A5DA;
DDX:(bigorder(1,2)-bigorder(2,2))*sum(v,0)/capital*100,linethick2,colorcyan;


      然后在上方公式名称窗口输入一个公式名称,如:ACXDDX,点击下图所示的保存按钮,再点击这个保存按钮右侧的红圆白X的关闭按钮。这样就成功的制作了一个ACX与DDX可以同时看的分时资金流指标,这个指标里的输出线DDX还可以用于排序,选股功能中。

注意:ACE数据目前仅对大智慧专业版及以上版本用户开放,DDE数据仅对大智慧365收费版(¥998/年)及以上版本用户开放。