跨期套利

跨期套利距阵：同个交易品种合约之间的价差与合约间到期时间的长短有关，合约间到期时间越长，价差越大，跨期套利距阵模型可同时动态展示同一交易品种不同到期合约的相关价差情况，该模型帮助投资者横向对比各月份合约价差，以便随时在跨期合约间发现套利机会。

例如，根据套利分析矩阵模型的数据显示，当前股指合约IF1006与IF1009的价差为26.2，假定投资者看好股市表现，并且认为远期价格上涨幅度大于近期合约，所以应该做空价格较低的IF1006合约，同时做多价格较高的IF1009合约。如果此后股市走高，价差扩大，投资者将两个合约同时平仓，即可获取价差利润。